El riesgo crediticio es definido como la probabilidad de que una entidad no haga frente a su obligación de devolver una deuda o un rendimiento acordado sobre un instrumento financiero, debido a quiebra, iliquidez o alguna otra razón.

El mercado de deuda ha crecido de manera muy importante en los últimos tiempos, las empresas requieren de financiamiento para poder mantener o acelerar su crecimiento.

En la mayor parte de los créditos que se otorgan en México se encuentra un intermediario financiero que provee el capital para las empresas tras haber realizado un análisis de riesgo utilizando alguna metodología, o en otras palabras un modelo de riesgos.

Debido al tipo de modelos que se acostumbra a utilizar en el sector bancario para medir el riesgo que representan las empresas, el proceso para la obtención del crédito se entorpece al grado que la falta de financiamiento es un determinante clave en la muerte de las PYMES.

A pesar de lamultiplicidad de metodologías, es posible tipificar dos tendencias en el mercado de crédito PyMEs: modelos tradicionales que se basan fundamentalmente en criterios definidos y en el juicio del analista experto y métodos cuantitativos, basados en abundantes datos crecientemente disponibles para intentar predecir el comportamiento de sujetos de crédito principales.

En PitchBull, la experiencia nos ha enseñado que un híbrido entre el procesamiento masivo de información y el criterio de un analista experto en el mercado genera óptimos y eficientes resultados.

Un modelo puramente cuantitativo es más que capaz de realizar una aceptación o un rechazo que es evidente, cuando las empresas caen en lo que llamamos áreas verdes o rojas.

Sin embargo, una cantidad importante de PyMEs caen en un área gris, donde incluir a una persona experta que aplique su criterio para incorporar elementos cualitativos evita que el modelo rechace buenos negocios que presentan matices complejos y que acepte empresas que posteriormente caerán en cartera vencida.

En casi cinco años hemos evaluado a más de 400 pequeñas y medianas empresas de México y otorgado más de $100 millones en créditos y ¾ de aquellos que entran en la zona gris han sido “rescatados” por el análisis experto, contribuyendo así a la inclusión financiera que un modelo puramente cuantitativo hubiera dejado pasar.